Verbeter Handel Strategieë Deur Walk Stuur Ontleding

Verbeter handel strategieë deur Walk Stuur Ontleding Verbeter handel strategieë deur Walk Stuur Ontleding Tradisionele optimalisering van handel strategieë Optimalisering is die proses om die grense van 'n bepaalde strategie aan te pas by 'n spesifieke mark. Dit is oor die algemeen 'n goeie ding wanneer dit behoorlik gedoen word, maar indien dit nie korrek gedoen is, is daar 'n hoë risiko dit verkeerd om te doen en eindig met 'n kurwe toegerus stelsel (Ek sal dieper op die tradisionele optimalisering van handel strategieë op toekomstige poste). Wat is krommepassing? Jy kan altyd 'n kombinasie van reëls en handel parameters wat perfek pas by die beskikbare historiese data, wat lei tot buitengewone handelsresultate gebaseer op die toetse. Maar toe dié reëls word getoets op 'n lewendige mark, hulle misluk en los geld baie vinnig. Die meerderheid van die strategieë kommersieel beskikbare ly aan hierdie probleem. Hoekom? Omdat verkopers verkoop die strategie wat gebaseer is op redelik toetse in plaas van robuustheid van die strategie. Dit is baie makliker om te verkoop wat gebaseer is op 'n mooi aandele kurwe as om te verkoop wat gebaseer is op die komplekse optimalisering proses om robuustheid verhoog en krommepassing verminder. Hartseer maar waar. Die korrekte manier om te optimaliseer Om krommepassing vermy, moet 'n mens ten minste 30% van die beskikbare data te verlaat uit die optimalisering proses. Byvoorbeeld, as jy data 2000-2012 (12 jaar) het, sou die optimalisering proses wees: Optimaliseer vir 2000 2009. Jy sal eindig met die beste parameters op hierdie tyd. Kies die beste parameter stel. Die kriteria om uit te kies, is dit belangrik. Byvoorbeeld, die kies van die beste AbsoluteProfit / RelativeDrawdown wat sterk genoeg naaste parameters het is 'n goeie keuse. Toets die parameter stel op die buite monster tydperk (2010-2012). As jy verskillende resultate te kry op hierdie tydperk is daar iets fout op vorige fases. Jy moet terugkeer na die ontwerpfase. Sodra jy 'n parameter stel dat korrek werk op die buite monster tydperk, sal jy jou strategie live hardloop. Die probleme van tradisionele optimalisering Tradisionele optimalisering is goed, maar daar is ooglopende probleme: Die gekose parameter stel is gemiddelde gehalte. As dit nodig het om 'n baie marktoestande oorleef (beide in-monster en out-of-steekproefdata) dit nie regtig sal aangepas word om enige een, soveel handelsgeleenthede sal gemis word. Agteruitgang dwing periodieke reoptimizations. Soos die tyd verbygaan, is die uitverkore parameter stel agteruit gaan. Ons sal meer inligting en ons sal meer verskillende marktoestande het. Die meeste van die winste kan gefokus word op klein tydperke. Jy sal baie strategieë uit te vind daar cuve toegerus om onlangse marktoestande, maar wanneer hulle die toets op die vorige jaar het hulle misluk. 'N dramatiese en definitiewe verandering in 'n mark sal maak dat die strategie te bereik die ergste geval scenario, verloor 'n klomp geld Daar is maniere om die meeste van die bogenoemde probleme in 'n tradisionele manier op te los. Maar die gebruik van Stap vorentoe hopelik sal ons in staat wees om te oorkom of die impak van almal van hulle te verminder. Stap vorentoe Ontleding Met Stap vorentoe Ontleding, in plaas daarvan om 'n groot optimalisering in-monster data en toets dit op die data buite-monster, sal ons 'n baie klein optimalisaties en toetsings maak op veel kleiner periodes. Die grootte van die optimalisering tydperk staan ​​bekend as die 8220; Optimization Window8221 ;. Volgens my toetse, moet die grootte van die Optimization Venster aangepas word om elke mark, aangesien dit direk gekorreleer met die marksiklusse of die 8220; speed8221; waarteen 'n gegewe veranderinge in die mark. Byvoorbeeld, op die volgende foto wat ons sou doen 'n Stap vorentoe analise met behulp van 'n 8220; Optimization Window8221; grootte van 3 maande en dan 'n out-of-monster tydperk van een maand: Stap vorentoe Ontleding van handel strategieë Die resultaat van 'n volledige Walk Stuur Ontleding toets sal die som van die resultate van al die kleiner toetse wees: Die resultaat van 'n Stap vorentoe Ontleding toets 'N Strategie wat in staat is om te oorleef vir 'n behoorlike Stap vorentoe Ontleding sal veel hoër vlakke van gehardheid as strategieë handel tradisionele optimalisering parameter stelle wys. Die meeste kurwe toegerus funksies of kenmerke bygevoeg verbeter korttermyn resultate sal nie in staat wees om hierdie toets te oorleef as hulle voortdurend sal misluk tydens die verskillende toets fases. Die doel van Stap vorentoe Ontleding Daar is twee hoof doelwitte te bereik met Walk Stuur Analise: Robuustheid. Die hoofdoel van Walk Stuur Ontleding is om 'n baie hoë vlakke van gehardheid te bereik. Deur robuustheid ek bedoel om soortgelyke resultate in lewende handel en op backtests. Verhoogde winsgewendheid. 'N Behoorlike Stap vorentoe proses sal toelaat dat die strategie om homself aan te pas by 'n veranderende mark sodat dit meer gereeld te handel en te teiken meer pitte op gunstige voorwaardes en verminder handel frekwensie en teikens op ongunstige toestande. Daar is nog 'n sekondêre voordele: As die inefficience uitgewis uit die mark, sal 'n behoorlike Stap vorentoe implementering kies nie om handel te dryf As dan die inefficience keer terug na die mark, sal dit stadig weer begin handel Die lewe van die strategie is baie langer. Die ergste geval scenario wat sou maak ons ​​stop handel die strategie sal baie moeiliker om te bereik. Die uitskakeling van die inefficience sal nie genoeg wees vir ons om op te hou handel. Behalwe dat, moet die hele Stap vorentoe proses versuim om hierdie marktoestande te spoor.